信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
リスクアセット計測ソリューション
新ＢＩＳ規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。
Basel Master
バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...
SAS エンタープライズ・ストレステスト
ストレステストをはじめとするシナリオベースの分析を用いて、収益機会とリスクを把握することができます。ストレステストが主に “銀行監督のための手段” としての役割を果たしてきた一方で、シナリオベースの分析は “金融機関における資本計画および戦略的事業管理のための貴重なツール” として台頭しつつあります...
Portfolio Master
戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト（EL）や信用リスク（UL）の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益（EPL）や非期待損益（UPL）の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...
信用リスク計量化システム
債務者の各種データを元に、金融機関貸出金の信用リスク量をシステムで計測します。「全体リスク管理（ポートフォリオモニタリング、リスク資本の配賦）」や「基準金利表の策定」や債務者・貸出明細ごとの「個別リスク管理（プライシング等）」へ展開し、経営に関わる意思決定のための判断資料を作成します。
モデルチェッカーEX
スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...
NtSaaS VaR計測
トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...
CVAリスク（BA-CVA）対応
市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。
スコアリングシステム
顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。
