信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
CVAリスク（BA-CVA）対応
市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。
リスクアセット計測ソリューション
新ＢＩＳ規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。
Portfolio Master
戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト（EL）や信用リスク（UL）の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益（EPL）や非期待損益（UPL）の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...
スコアリングシステム
顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。
portfolio EX
ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR）を計測するプロダクトです。20年以上の実績を持つ「ポートフォリオEX」は改良を重ね、今では多くの法人様にご使用いただいています。企業資産価値変動方式を用いたリスク計測、モンテカルロシミュレーションを用いた損失...
信用リスク計量化ソリューション
信用リスクの計量化・分析から、ストレステスト、シミュレーションまでフルカバーします。顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar）や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。
