信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
CVAリスク（BA-CVA）対応
市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。
SAS リスク管理 予想信用損失（ECL）
予想信用損失に関する会計基準を、確信を持って効率的に満たすことができます。予想信用損失（ECL）に関する会計基準（CECLおよびIFRS9）は引当金プロセスに多大な複雑性を追加するため、金融機関は重要な課題に直面しています。SASは、ECLのプロセス全体を大幅に短縮された時間枠で実行することができる...
信用リスク計量化ソリューション
信用リスクの計量化・分析から、ストレステスト、シミュレーションまでフルカバーします。顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar）や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。
portfolio EX
ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR）を計測するプロダクトです。20年以上の実績を持つ「ポートフォリオEX」は改良を重ね、今では多くの法人様にご使用いただいています。企業資産価値変動方式を用いたリスク計測、モンテカルロシミュレーションを用いた損失...
BANK・R 信用リスク計量化
2007年3月度基準より、バーゼルⅡが施行され、「第二の柱」では、自行のリスク・プロファイルに照らした自己資本充実度を内部で評価・検証することが求められています。与信ポートフォリオを分析し、信用リスクの抑制、与信集中リスクの回避を通じてリスクとリターンの最適なポートフォリオ運営を実現し、統合リスク管...
NtSaaS VaR計測
トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...
Basel Master
バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...
SAS エンタープライズ・ストレステスト
ストレステストをはじめとするシナリオベースの分析を用いて、収益機会とリスクを把握することができます。ストレステストが主に “銀行監督のための手段” としての役割を果たしてきた一方で、シナリオベースの分析は “金融機関における資本計画および戦略的事業管理のための貴重なツール” として台頭しつつあります...
