信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
信用リスク計量化システム
債務者の各種データを元に、金融機関貸出金の信用リスク量をシステムで計測します。「全体リスク管理（ポートフォリオモニタリング、リスク資本の配賦）」や「基準金利表の策定」や債務者・貸出明細ごとの「個別リスク管理（プライシング等）」へ展開し、経営に関わる意思決定のための判断資料を作成します。
スコアリングシステム
顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。
SAS エンタープライズ・ストレステスト
ストレステストをはじめとするシナリオベースの分析を用いて、収益機会とリスクを把握することができます。ストレステストが主に “銀行監督のための手段” としての役割を果たしてきた一方で、シナリオベースの分析は “金融機関における資本計画および戦略的事業管理のための貴重なツール” として台頭しつつあります...
NtSaaS VaR計測
トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...
信用リスク計量化ソリューション
信用リスクの計量化・分析から、ストレステスト、シミュレーションまでフルカバーします。顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar）や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。
Portfolio Master
戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト（EL）や信用リスク（UL）の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益（EPL）や非期待損益（UPL）の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...
モデルチェッカーEX
スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...
BANK・R 信用リスク計量化
2007年3月度基準より、バーゼルⅡが施行され、「第二の柱」では、自行のリスク・プロファイルに照らした自己資本充実度を内部で評価・検証することが求められています。与信ポートフォリオを分析し、信用リスクの抑制、与信集中リスクの回避を通じてリスクとリターンの最適なポートフォリオ運営を実現し、統合リスク管...