リスク管理システム
リスク管理システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

リスク管理システム

リスク管理システムの概要

リスク管理システムは、金融機関が直面するさまざまなリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスクなど)を統合的に管理し、リスクを定量的に計測するためのシステムです。このシステムにより、リスク管理の効率性と正確性が向上します。

個別システムの製品・サービス一覧

リスク管理システムは、その製品・サービスが膨大であるため、各サブシステム単位で製品・サービスを紹介します。
信用リスク管理システム

信用リスク管理システム

信用リスク管理システムは、与信先企業の財務状況の悪化などによって資産価値が損失を被るリスク(信用リスク)を計量化するためのシステムです。このシステムにより、金融機関は信用リスクを定量的に把握し、リスク管理を強化できます。

外部格付データ

外部格付データ

外部格付データは、外部格付機関や企業信用調査機関が提供する、企業に対する格付やスコアリングモデルなどのデータです。このデータは、各企業に対する信用格付の付与や、信用リスクのモデル構築に利用されます。金融機関は、これらのデータを用いて信用リスクの評価を行います。

パラメータ算定システム

パラメータ算定システム

パラメータ算定システムは、信用リスクVaR(Value at Risk)の算出に必要な各種パラメータ(デフォルト確率(PD)、信用リスク・エクスポージャー(EAD)、デフォルト時損失率(LGD))を算定するシステムです。これにより、信用リスクの正確な計測が可能になります。

信用リスク計量システム

信用リスク計量システム

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

市場リスク管理・ALMシステム

市場リスク管理・ALMシステム

市場リスク管理・ALMシステムは、預貸系取引や市場系取引における金利、為替、価格変動による市場リスクを統合的に計測するシステムです。このシステムは、銀行勘定や有価証券の価値変動リスクを管理し、資産負債管理(ALM:Asset Liability Management)に役立てられます。

市場リスク管理システム

市場リスク管理システム

市場リスク管理・ALMシステムは、預貸系取引や市場系取引における金利、為替、価格変動による市場リスクを統合的に計測するシステムです。このシステムは、銀行勘定や有価証券の価値変動リスクを管理し、資産負債管理(ALM:Asset Liability Management)に役立てられます。

ALMシステム

ALMシステム

ALMシステム(Asset Liability Managementシステム)は、預金や融資といった預貸系取引における資産と負債を総合的に管理するシステムです。このシステムは、ギャップ分析、期間損益分析、時価評価分析(時価開示対応など)を実施し、金融機関が資産と負債のバランスを効率的に管理できるようサポートします。

流動性リスク管理システム

流動性リスク管理システム

流動性リスク管理システムは、金融機関の流動性リスクを管理するシステムです。流動性リスクとは、急激な外部環境の変動によって必要な資金を確保できなくなる、または不利な条件での資金調達を強いられるリスクを指します。このシステムにより、金融機関は資金の流動性を予測し、適切なリスク管理が可能になります。

オペレーショナルリスク管理システム

オペレーショナルリスク管理システム

オペレーショナルリスク管理システムは、金融機関のオペレーショナルリスクを計量化し、管理するためのシステムです。オペレーショナルリスクとは、誤った事務処理、内部不正、システム障害などによって発生する損失のリスクを指します。このシステムを用いることで、リスクの早期発見と対策を支援します。

リスク管理システムの製品・サービス一覧

NtInsight for OpRisk

ニューメリカルテクノロジーズ

NtInsight for OpRisk は先進的手法を検討されているユーザー向けのオペレーショナルリスクの算出・分析システムです。バーゼルの規制では、オペレーショナルリスクのリスク指標の算出はビジネスラインとリスクタイプの組み合わせ毎に行い、それらを集計することで銀行全体の資本賦課を算出します。 ...

NtInsight for Market and Credit Risk

ニューメリカルテクノロジーズ

NtInsight for Market Risk, NtInsight for Credit Risk, and NtInsight for Market and Credit Risk は、金融資産に対する市場/信用/統合リスクを分散共分散法、モンテカルロ法、ヒストリカル法等の手法で計測するリス...

CARM

三井情報

CARMは約50の金融機関に導入されている信用リスク管理高度化を支援するシステムです。バーゼルIIの内部格付手法に準拠した信用格付を構築すると共に、格付精度をモニタリング/検証することにより信頼性を確保します。また、格付遷移分析によるPD推計(吸収マルコフ過程)から、マートンモデル/グラニュラリティ...

信用リスクアセット算出システム

情報企画

バーゼル規制に対応した国内貸出資産のアセット額を自動算定。各種報告資料を自動作成することで事務負担を軽減。

モデルチェッカーEX

金融工学研究所

スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...

NETALM/BG

日立製作所

金利シナリオ、資金シナリオから期間損益シミュレーションを実行し、RACAR予算編成、統制までを行います。部門別損益計画の策定と、営業部門予算の地域・ブロック・営業店へのブレークダウンプロセスを一元的に管理。信用コスト控除後の業務純益を目標とすることで、営業店行員、本部スタッフ、経営陣のすべてに渡り、...

J-CRIS

日本格付研究所

J-CRISで提供する情報は、発行体、JCRの格付対象金融商品(債券、CP、ストラクチャード・ファイナンス商品、ローンなど)、格付や見通しおよびその変更区分、発行・償還日、利率、担保・保証区分、劣後性などです。J-CRISでは、JCRの持つこれらの情報を一つのCSVファイルに集約しています。サービス...

企業リスク情報

金融工学研究所

全国に存在する法人企業の財務データや企業情報に統計的な手法と金融工学的な手法を組み合わせることで、上場企業から中小・零細企業まで高精度な評価結果を提供しています。規模、収益性、成長性、健全性、流動性、キャッシュフロー、財務信頼度等、多面的な評価による高精度な評価をします。また業種の特徴や規模等の違い...

SAS リスク・ガバナンス

SAS

全社的リスクのモデリングかストレステストの実行かを問わず、信頼に足る結果が得られるかどうかは、全面的にガバナンスの効いたプロセスの有無に依存します。今日の企業ではCEO、取締役会、すべての事業部門/業務部門の経営幹部がリスク・ガバナンスに関する説明責任を共有しています。だからこそ、優れたガバナンスは...

NETALM/LM

日立製作所

バーゼルⅢにおける流動性規制において、規制要件に着実に対応し当局報告をサポートします。「パラメータドリブン」設計により各種条件をパラメータ化することで、今後の規制の変更に対して柔軟な対応が可能となります。また、適用時においても銀行固有の規定にも柔軟に対応することが可能です。告示で定められた各種判定条...

SAS リスク管理 予想信用損失(ECL)

SAS

予想信用損失に関する会計基準を、確信を持って効率的に満たすことができます。予想信用損失(ECL)に関する会計基準(CECLおよびIFRS9)は引当金プロセスに多大な複雑性を追加するため、金融機関は重要な課題に直面しています。SASは、ECLのプロセス全体を大幅に短縮された時間枠で実行することができる...

BIS Meter

テクマトリックス

BISMeter は、モンテカルロ・シミュレーションによる信用リスク計測システムです。与信ポートフォリオ全体リスクと個々の案件のリスク寄与度から、特定の格付、業種、残高区分、地域、債務者、案件の『集中リスク』を監視する目的で開発した製品です。バーゼル規制 の「第2の柱」に対応可能です。バーゼル規制の...