信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
スコアリングシステム
顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。
NtSaaS VaR計測
トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...
portfolio EX
ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR）を計測するプロダクトです。20年以上の実績を持つ「ポートフォリオEX」は改良を重ね、今では多くの法人様にご使用いただいています。企業資産価値変動方式を用いたリスク計測、モンテカルロシミュレーションを用いた損失...
CVAリスク（BA-CVA）対応
市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。
リスクアセット計測ソリューション
新ＢＩＳ規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。
モデルチェッカーEX
スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...
BANK・R 信用リスク計量化
2007年3月度基準より、バーゼルⅡが施行され、「第二の柱」では、自行のリスク・プロファイルに照らした自己資本充実度を内部で評価・検証することが求められています。与信ポートフォリオを分析し、信用リスクの抑制、与信集中リスクの回避を通じてリスクとリターンの最適なポートフォリオ運営を実現し、統合リスク管...
SAS リスク管理 予想信用損失（ECL）
予想信用損失に関する会計基準を、確信を持って効率的に満たすことができます。予想信用損失（ECL）に関する会計基準（CECLおよびIFRS9）は引当金プロセスに多大な複雑性を追加するため、金融機関は重要な課題に直面しています。SASは、ECLのプロセス全体を大幅に短縮された時間枠で実行することができる...