信用リスク計量システム
信用リスク計量システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

信用リスク計量システム

信用リスク計量システムの概要

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

信用リスク計量システム 解説ページ

 信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。

信用リスク計量システムの製品・サービス一覧

SA-CCR対応

テクマトリックス

銀行におけるカウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法(SA-CCR)。現行のデリバティブ取引(及び長期決済期間取引)の所要資本額の算出における、カレント・エクスポージャー手法(CEM)に代わる手法となります。テクマトリックスでは、本手法に対応するシステムをご提供しています。

SAS エンタープライズ・ストレステスト

SAS

ストレステストをはじめとするシナリオベースの分析を用いて、収益機会とリスクを把握することができます。ストレステストが主に “銀行監督のための手段” としての役割を果たしてきた一方で、シナリオベースの分析は “金融機関における資本計画および戦略的事業管理のための貴重なツール” として台頭しつつあります...

信用リスクアセット算出システム

情報企画

バーゼル規制に対応した国内貸出資産のアセット額を自動算定。各種報告資料を自動作成することで事務負担を軽減。

DEFENSE

金融工学研究所

数理ファイナンス理論の1つであるオプション価格決定理論に基づき上場企業の信用リスクの評価を行っています。政府系金融機関、都市銀行・地方銀行、資産運用会社等の金融機関・団体を中心に多くのユーザー様にご利用いただいています。

CVAリスク(BA-CVA)対応

テクマトリックス

市場レートの変動によってCVA(信用評価調整)額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA(基礎的方式)による算出を実現します。

信用リスク計量化システム

情報企画

債務者の各種データを元に、金融機関貸出金の信用リスク量をシステムで計測します。「全体リスク管理(ポートフォリオモニタリング、リスク資本の配賦)」や「基準金利表の策定」や債務者・貸出明細ごとの「個別リスク管理(プライシング等)」へ展開し、経営に関わる意思決定のための判断資料を作成します。

信用リスクシステム

キヤノンITソリューションズ

バーゼルⅢの段階的導入に向けて、金融機関様は自己資本の充実を図るため、様々なリスクの算定を行なう必要性が高まっています。当社の信用リスク管理ソリューションは、勘定系・市場系・情報系の各システムから信用リスク領域の情報を集約するデータマートを構築し、それらの情報を活用しバーゼル対応やエクスポージャー管...

モデルチェッカーEX

金融工学研究所

スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...

リスクアセット計測ソリューション

オービック

新BIS規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。

Basel Master

NTTデータ

バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...

BIS Meter

テクマトリックス

BISMeter は、モンテカルロ・シミュレーションによる信用リスク計測システムです。与信ポートフォリオ全体リスクと個々の案件のリスク寄与度から、特定の格付、業種、残高区分、地域、債務者、案件の『集中リスク』を監視する目的で開発した製品です。バーゼル規制 の「第2の柱」に対応可能です。バーゼル規制の...

Portfolio Master

データ・フォアビジョン

戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト(EL)や信用リスク(UL)の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益(EPL)や非期待損益(UPL)の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...