信用リスク計量システム
信用リスク計量システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

信用リスク計量システム

信用リスク計量システムの概要

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

信用リスク計量システム 解説ページ

 信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。

信用リスク計量システムの製品・サービス一覧

BIS Meter

テクマトリックス

BISMeter は、モンテカルロ・シミュレーションによる信用リスク計測システムです。与信ポートフォリオ全体リスクと個々の案件のリスク寄与度から、特定の格付、業種、残高区分、地域、債務者、案件の『集中リスク』を監視する目的で開発した製品です。バーゼル規制 の「第2の柱」に対応可能です。バーゼル規制の...

信用リスクシステム

キヤノンITソリューションズ

バーゼルⅢの段階的導入に向けて、金融機関様は自己資本の充実を図るため、様々なリスクの算定を行なう必要性が高まっています。当社の信用リスク管理ソリューションは、勘定系・市場系・情報系の各システムから信用リスク領域の情報を集約するデータマートを構築し、それらの情報を活用しバーゼル対応やエクスポージャー管...

信用リスク計量化ソリューション

オービック

信用リスクの計量化・分析から、ストレステスト、シミュレーションまでフルカバーします。顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar)や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。

スコアリングシステム

シーシーエス

顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒(デフォルト)に相関が高い特徴的なパターン(指標)を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ(係数付与)、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。

SAS リスク管理 予想信用損失(ECL)

SAS

予想信用損失に関する会計基準を、確信を持って効率的に満たすことができます。予想信用損失(ECL)に関する会計基準(CECLおよびIFRS9)は引当金プロセスに多大な複雑性を追加するため、金融機関は重要な課題に直面しています。SASは、ECLのプロセス全体を大幅に短縮された時間枠で実行することができる...

Basel Master

NTTデータ

バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...

Portfolio Master

データ・フォアビジョン

戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト(EL)や信用リスク(UL)の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益(EPL)や非期待損益(UPL)の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...

信用リスクアセット算出システム

情報企画

バーゼル規制に対応した国内貸出資産のアセット額を自動算定。各種報告資料を自動作成することで事務負担を軽減。

モデルチェッカーEX

金融工学研究所

スコアリングモデルをはじめとする格付体系の精度検証やデータ分析業務をサポートします。モデルチェッカーEXはスコアリングモデルや内部格付体系の検証業務を効率的に行うことができます。序列精度の検証ではAR値、KS値、DIV、CAP曲線を計算できます。有意性検証ではウィルコクソン検定、クラスカル・ウォリス...

BANK・R 信用リスク計量化

電通総研

2007年3月度基準より、バーゼルⅡが施行され、「第二の柱」では、自行のリスク・プロファイルに照らした自己資本充実度を内部で評価・検証することが求められています。与信ポートフォリオを分析し、信用リスクの抑制、与信集中リスクの回避を通じてリスクとリターンの最適なポートフォリオ運営を実現し、統合リスク管...

リスクアセット計測ソリューション

オービック

新BIS規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。

AERIS

金融工学研究所

企業財務を個社毎にシミュレーションすることにより信用リスク管理の高度化をサポートするプロダクトです。マクロ・ストレス・シナリオごとにクレジット・ポートフォリオを構成する大手や中堅中小のコーポレート企業の財務諸表を一括で予測します。クレジット・ポートフォリオ全体のクレジットの変化だけでなく、どの企業の...