信用リスク計量システム
信用リスク計量システムの概要
信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。
信用リスク計量システム 解説ページ
信用リスク計量システムの解説は、以下のページを参照ください。
信用リスク計量システムの製品・サービス一覧
Portfolio Master
戦略的な信用リスク管理を実践するために 「与信ポートフォリオ運営の高度化」「ポートフォリオ戦略」を実現するパッケージシステムです。信用コスト（EL）や信用リスク（UL）の計測のみならず、将来の利息収入も考慮した期待損益（EPL）や非期待損益（UPL）の計測も実行することで、「与信ポートフォリオ運営の...
スコアリングシステム
顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。
Basel Master
バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...
SAS エンタープライズ・ストレステスト
ストレステストをはじめとするシナリオベースの分析を用いて、収益機会とリスクを把握することができます。ストレステストが主に “銀行監督のための手段” としての役割を果たしてきた一方で、シナリオベースの分析は “金融機関における資本計画および戦略的事業管理のための貴重なツール” として台頭しつつあります...
SAS リスク管理 予想信用損失（ECL）
予想信用損失に関する会計基準を、確信を持って効率的に満たすことができます。予想信用損失（ECL）に関する会計基準（CECLおよびIFRS9）は引当金プロセスに多大な複雑性を追加するため、金融機関は重要な課題に直面しています。SASは、ECLのプロセス全体を大幅に短縮された時間枠で実行することができる...
リスクアセット計測ソリューション
新ＢＩＳ規制の標準的手法に基づいた信用リスクアセットを算出。他のサブシステムとの自動連携によりスピーディーな計測を実現します。手作業では大変手間のかかる「抵当権付住宅ローン等」エクスポージャーの判定や、リスク削減手法における貸出金と預金の相殺といった処理を自動化します。