信用リスク計量システム

信用リスク計量システムの概要

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

信用リスク計量システム 解説ページ

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信用リスク管理システム

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信用リスク計量システムの製品・サービス一覧

NtSaaS VaR計測

ニューメリカルテクノロジーズ

トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）等のバーゼルⅢを踏まえ、内部モデルの更なる充実が求められる中、市場・信用・統合リスク計測や分析が可能なサービスを提供します。市場リスク計測では、ヒストリカルやモンテカルロシミュレーション手法に対応しており、従来のVaRに加えてESの算出が可能です。さらに、...

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Rudiments

リネア

大手行含めた複数行への導入実績あり。CVA / LIBOR廃止のようなクリティカル・トピックに対応。自社開発のホワイトボックスで、ロジックについて詳細に回答可能。両端計算のような日本固有ルールに対応。ライブラリ提供のため、サービス形態に合わせて柔軟に導入可能。

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信用リスクアセット算出システム

情報企画

バーゼル規制に対応した国内貸出資産のアセット額を自動算定。各種報告資料を自動作成することで事務負担を軽減。

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スコアリングシステム

シーシーエス

顧客の信用力を評価するスコアリングモデルを構築。複雑な構造を持つデータの中から貸倒（デフォルト）に相関が高い特徴的なパターン（指標）を抽出。最もデフォルト判別力の高い指標の重みづけ（係数付与）、組み合わせによりスコアリングモデルを構築。

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portfolio EX

金融工学研究所

ポートフォリオEXは、日経金融工学研究所が開発したポートフォリオの信用リスク量（信用VaR）を計測するプロダクトです。20年以上の実績を持つ「ポートフォリオEX」は改良を重ね、今では多くの法人様にご使用いただいています。企業資産価値変動方式を用いたリスク計測、モンテカルロシミュレーションを用いた損失...

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Basel Master

NTTデータ

バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能し...

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信用リスクシステム

キヤノンITソリューションズ

バーゼルⅢの段階的導入に向けて、金融機関様は自己資本の充実を図るため、様々なリスクの算定を行なう必要性が高まっています。当社の信用リスク管理ソリューションは、勘定系・市場系・情報系の各システムから信用リスク領域の情報を集約するデータマートを構築し、それらの情報を活用しバーゼル対応やエクスポージャー管...

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BANK・R 信用リスク計量化

電通総研

2007年3月度基準より、バーゼルⅡが施行され、「第二の柱」では、自行のリスク・プロファイルに照らした自己資本充実度を内部で評価・検証することが求められています。与信ポートフォリオを分析し、信用リスクの抑制、与信集中リスクの回避を通じてリスクとリターンの最適なポートフォリオ運営を実現し、統合リスク管...

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