リスク管理システム
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製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

リスク管理システム

リスク管理システムの概要

リスク管理システムは、金融機関が直面するさまざまなリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスクなど)を統合的に管理し、リスクを定量的に計測するためのシステムです。このシステムにより、リスク管理の効率性と正確性が向上します。

個別システムの製品・サービス一覧

リスク管理システムは、その製品・サービスが膨大であるため、各サブシステム単位で製品・サービスを紹介します。
信用リスク管理システム

信用リスク管理システム

信用リスク管理システムは、与信先企業の財務状況の悪化などによって資産価値が損失を被るリスク(信用リスク)を計量化するためのシステムです。このシステムにより、金融機関は信用リスクを定量的に把握し、リスク管理を強化できます。

外部格付データ

外部格付データ

外部格付データは、外部格付機関や企業信用調査機関が提供する、企業に対する格付やスコアリングモデルなどのデータです。このデータは、各企業に対する信用格付の付与や、信用リスクのモデル構築に利用されます。金融機関は、これらのデータを用いて信用リスクの評価を行います。

パラメータ算定システム

パラメータ算定システム

パラメータ算定システムは、信用リスクVaR(Value at Risk)の算出に必要な各種パラメータ(デフォルト確率(PD)、信用リスク・エクスポージャー(EAD)、デフォルト時損失率(LGD))を算定するシステムです。これにより、信用リスクの正確な計測が可能になります。

信用リスク計量システム

信用リスク計量システム

信用リスク計量システムでは、PD、EAD、LGDを基に、業種相関などを考慮し、モンテカルロ法などを用いて信用リスクVaRを計測します。このシステムにより、信用リスクに対する資本の適切な配分やリスク管理が強化されます。

市場リスク管理・ALMシステム

市場リスク管理・ALMシステム

市場リスク管理・ALMシステムは、預貸系取引や市場系取引における金利、為替、価格変動による市場リスクを統合的に計測するシステムです。このシステムは、銀行勘定や有価証券の価値変動リスクを管理し、資産負債管理(ALM:Asset Liability Management)に役立てられます。

市場リスク管理システム

市場リスク管理システム

市場リスク管理・ALMシステムは、預貸系取引や市場系取引における金利、為替、価格変動による市場リスクを統合的に計測するシステムです。このシステムは、銀行勘定や有価証券の価値変動リスクを管理し、資産負債管理(ALM:Asset Liability Management)に役立てられます。

ALMシステム

ALMシステム

ALMシステム(Asset Liability Managementシステム)は、預金や融資といった預貸系取引における資産と負債を総合的に管理するシステムです。このシステムは、ギャップ分析、期間損益分析、時価評価分析(時価開示対応など)を実施し、金融機関が資産と負債のバランスを効率的に管理できるようサポートします。

流動性リスク管理システム

流動性リスク管理システム

流動性リスク管理システムは、金融機関の流動性リスクを管理するシステムです。流動性リスクとは、急激な外部環境の変動によって必要な資金を確保できなくなる、または不利な条件での資金調達を強いられるリスクを指します。このシステムにより、金融機関は資金の流動性を予測し、適切なリスク管理が可能になります。

オペレーショナルリスク管理システム

オペレーショナルリスク管理システム

オペレーショナルリスク管理システムは、金融機関のオペレーショナルリスクを計量化し、管理するためのシステムです。オペレーショナルリスクとは、誤った事務処理、内部不正、システム障害などによって発生する損失のリスクを指します。このシステムを用いることで、リスクの早期発見と対策を支援します。

リスク管理システムの製品・サービス一覧

Liquidity Master

NTTデータ

バーゼルIII流動性規制に対応したLCR(流動性カバレッジ比率)やNSFR(安定調達比率)を算出する、金融機関向けシステムです。分類方法や定義、掛け目設定を可能な限りパラメータ化し、今後の規制変更にも耐えうる柔軟性を実現。キャッシュフロー生成機能を有し、上流システム側でのデータ準備負荷の軽減を図って...

BIS Meter

テクマトリックス

BISMeter は、モンテカルロ・シミュレーションによる信用リスク計測システムです。与信ポートフォリオ全体リスクと個々の案件のリスク寄与度から、特定の格付、業種、残高区分、地域、債務者、案件の『集中リスク』を監視する目的で開発した製品です。バーゼル規制 の「第2の柱」に対応可能です。バーゼル規制の...

FINCAD

テクマトリックス

FINCADは世界80カ国、35,000を超えるユーザ様に利用されている金融商品評価・分析ソリューションです。日本国内においては2,000を超えるユーザ様にご利用頂いており、国債などの伝統的な金融商品から、複雑なストラクチャーを持つ仕組債などに至るまで広範な金融商品に対応。個々のポジション、ポートフ...

Levee X

BIPROGY

世界金融危機後の金融規制改革が最終化に向かう潮流の中で、金融機関の事務作業負荷は増加傾向にあります。「Levee X」は、自己資本比率規制に対応するための事務作業負荷を軽減し、金融機関の課題を解決します。BIPROGYグループでは、銀行の健全性規制の国際基準であるバーゼル規制に対するソリューションと...

NtSaaS ALMシミュレーション

ニューメリカルテクノロジーズ

IRRBBなど金利リスク管理の高度化を見据えて、ALMに係わる幅広い分析が可能なサービスを提供します。従来のBPVなどの指標に加え、金利ショック時の時価変化であるΔEVE計算や期間収益であるΔNII計算が可能です。金利シナリオとしては、金利ショックや計画シナリオ等との連携に対応しています。ERMの高...

NETALM/BG

日立製作所

金利シナリオ、資金シナリオから期間損益シミュレーションを実行し、RACAR予算編成、統制までを行います。部門別損益計画の策定と、営業部門予算の地域・ブロック・営業店へのブレークダウンプロセスを一元的に管理。信用コスト控除後の業務純益を目標とすることで、営業店行員、本部スタッフ、経営陣のすべてに渡り、...

Adaptiv

三井情報

米国 FIS社のAdaptiv は、為替、金利、債券、株式および各種デリバティブにいたるまでさまざまな金融商品を網羅し、市場リスクから信用リスクまで統合的に管理できるリスク管理システムです。ご使用になるお客様の競争上の優位性を追求すべく、そして確実な意思決定を行うためのエンタープライズ・ソリューショ...

ALFA

三井情報

ALFAは、従来から実施されてきたGAP分析、VaR分析など静態的分析に加え、期間収益概念を採り入れたEaR分析により、今後の累計期間収益の予想最大損失額を適宜把握できます。日本銀行・金融庁の「モニタリング調査」にも対応しています。コア預金、アウトライヤー規制にも対応しています。以下は、主な特徴とな...

FMConverge

電通総研

FMConvergeは、FinMechanics Pte. Ltd.が開発したシステムで、複雑かつ多様な金融商品やデリバティブなどの取引管理(フロントオフィス)、リスク管理(ミドルオフィス)、決済管理(バックオフィス)の業務全体を網羅した市場系統合パッケージです。近年新たに登場した開発アプローチであ...

個人事業者データベース

日本リスクデータバンク

全国の参加金融機関より、個人事業者貸出先にかかる財務情報、属性情報、信用情報などを毎年収集し、共同データベースとして運営しております。確定申告書の情報、定性的情報、預金・貸金残高にかかる情報までカバーしており、B/S・P/Lだけでは十分なリスク評価が難しい個人事業者貸出先についても、高精度な分析が可...

J-CRIS

日本格付研究所

J-CRISで提供する情報は、発行体、JCRの格付対象金融商品(債券、CP、ストラクチャード・ファイナンス商品、ローンなど)、格付や見通しおよびその変更区分、発行・償還日、利率、担保・保証区分、劣後性などです。J-CRISでは、JCRの持つこれらの情報を一つのCSVファイルに集約しています。サービス...

e-管理ファイル

リスクモンスター

日々の与信管理業務で取得したe-与信ナビの情報や貴社内で保有している情報を蓄積できるので社内の情報共有が可能です。また、モニタリング対象を選定でき、貴社お取引先の信用状況や経営内容の変化をリスクモンスターが毎日ウォッチし、変化があればすぐに電子メールで通知します。取引先の信用状況の変化をタイムリーに...